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連續(xù)參數(shù)鞅的數(shù)學(xué)期望

2025年07月01日 15:59

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鞅是用來描述一種公平、連續(xù)隨機過程的概念。在離散意義下，稱隨機過程 X = {Xn, n≥0} 為鞅，若滿足 E(|Xn|)<∞ 且 E(Xn+1|X0,?,Xn) = E(Xn) 。對于連續(xù)參數(shù)鞅的數(shù)學(xué)期望，相關(guān)資料中并未給出明確的具體闡述。但從離散鞅的定義來看，鞅描述了一種在已知前面所有時刻觀測值的情況下，后續(xù)時刻的期望與當(dāng)前時刻期望相等的特征。
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